Monte Carlo Metoduna Giriş

Herkese merhaba, bu yazıda Monte Carlo metoduna temelden ve kısa bir giriş yapmayı planlıyorum.

"Monte Carlo metodu" ya da "Monte Carlo simülasyonu" olarak bilinen bu yöntem, rastgele üretilen sayılardan faydalanarak istatistiksel simülasyonlar yapmaya yarar. Nicholas Constantine Metropolis tarafından bulunmuş olup, atom bombasının geliştirildiği Los Alamos Laboratuvarında, bombanın patlamasından sonra dağılan nötronlara karşı kalkan modellemek için kullanılan bu yöntem Stanislaw Ulam sayesinde günümüze kadar ulaşmıştır.

Deney girdilerinin belirli olmadığı, kesin olmayan bir şekilde gelmesi beklendiği durumlarda ve dağılımın bir fonksiyonla hesaplanabildiği durumlarda bu metod kulanılır. Monte Carlo, rastgele sayıları baz alarak tahmini sistemleri modeller. Birkaç örnek vermek gerekirse; borsa modellerinde, sayısal analizde, doğa olayların simülasyonunda, atomik ve moleküler fizikte, nükleer fizikte ve yüksek enerji fiziğinde Monte Carlo simülasyonları sıkça kullanılır.

Monte Carlo metoduna kısa bir giriş yaptığım bu yazıda bu metodun ne olduğundan, nereden geldiğinden ve uygulamalarından bahsettim. Bir sonraki yazımda Monte Carlo metodunu kullanarak pi sayısını nasıl elde edebileceğimiz ile ilgili yazacağım.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Diferansiyel Denklemlerde İntegral Çarpanını Anlamak

Trapezoid Kuralı ile Nümerik İntegrasyon | Python ile Bilimsel Programlama

Nedir Bu Tılsımlı Kuark? | Standart Model ve Temel Parçacıklar